لاري كونورس أنظمة التداول

استعراض استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل.
استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل هو أحدث كتاب من لاري كونورس. كما يوحي العنوان، والكتاب هو عبارة عن مجموعة من أنظمة التداول التي تم تصميمها للتداول على المدى القصير (على وجه التحديد التداول سوينغ). استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل يغطي مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك بعض المعلومات التجارية العامة، عدة أنظمة التداول، وبعض علم النفس التداول. والإحصاءات هي موضوع أساسي للكتاب، وتستخدم الإحصاءات كأساس لكثير من المعلومات المقدمة.
استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل يستخدم في المقام الأول مؤشر S & P 500 الأسهم وبعض أسواق الأسهم في الولايات المتحدة في إحصاءاتها والأمثلة، ولكن المعلومات التجارية (مثل استراتيجيات التداول) التي يتم عرضها يمكن تطبيقها بسهولة إلى أسواق أخرى (الذي الكتاب يقترح بحق).
استراتيجيات التداول على المدى القصير تم كتابة هذا العمل من قبل لاري كونورس ويتم نشره من قبل أسواق التداول. الكتاب هو واحد من العديد من الكتب التي كتبها لاري حول موضوع التداول المالي.
عن المؤلف.
لاري (لورانس) كونورز هو تاجر محترف ومن الواضح أن المؤلف من كتب التداول. لاري هو تاجر تقني وتاجر نظام. وهذا يعني أنه يستخدم التحليل الفني (بدلا من التحليل الأساسي) وأنه بمجرد إنشاء نظام التداول (عادة باستخدام الإحصاءات)، وقال انه يتبع تلك النظم بالضبط (بدلا من التاجر التقديري). لمزيد من المعلومات حول لاري كونورز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ل ترادينغ ماركيتس.
الجزء الأول - مقدمة وسلوك السوق.
القسم الأول من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل يقدم هذا العمل مقدمة ومناقشة لسلوك السوق (أي لماذا تتحرك الأسواق كما تفعل).
يبدأ القسم الأول بمقدمة فصل واحد، والذي يدخل لاري نفسه، أسلوبه التجاري، ويوضح لماذا هو مؤمن قوي في التحليل الإحصائي.
ويستمر القسم الأول مع ستة فصول تقدم مجموعة من ستة قواعد للتفكير في سلوك السوق. يتم عرض القواعد مع مختلف الرسوم البيانية والإحصاءات لشرح لماذا توجد القواعد.
وقد تم تصميم بعض القواعد لجعل التجار يفكرون في الأسواق بطرق مختلفة (مثل الدخول في صفقات طويلة عندما يتحرك السوق صعودا أو هبوطا)، في حين أن بعضها أكثر إحصائية في طبيعتها (مثل ما إذا كان عقد الصفقات بين عشية وضحاها سيزيد أو خفض ربحيتها).
الجزء الثاني - استراتيجيات التداول.
القسم الثاني من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل يوفر العديد من أنظمة التداول التي تم تصميمها للتداول سوينغ في مختلف الأسواق.
ويتضمن القسم الثاني ستة فصول توفر ستة أنظمة تجارية. يتم عرض كل نظام تجاري بالتفصيل، بما في ذلك إدخالاته ومخارجه، وشرح لماذا يعمل نظام التداول. وتقدم إحصاءات مختلفة لإظهار نتائج كل نظام تجاري على مدى السنوات العشر الماضية. وتستند بعض الاستراتيجيات إلى نفس المبدأ (مثل الدخول خلال التراجع في اتجاه أطول أجلا)، وبعض الاستراتيجيات لا علاقة لها تماما (مثل الدخول في أيام محددة من الشهر).
كما يتم عرضها في الكتاب، تم تصميم الاستراتيجيات لتداول النظام، ولكن يمكن تكييفها جميعا للتداول التقديري. وتستند نظم التداول في المقام الأول إلى التحليل الإحصائي، مع بعض الإشارات إلى بعض مفاهيم العرض والطلب.
أنا لم اختبر في الواقع أي من أنظمة التداول بنفسي، لذلك لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت مربحة أم لا. إذا قررت تداول أي من أنظمة التداول المضمنة في الكتاب، فإنني أوصي بإجراء الاختبار الخاص بك قبل إجراء أي صفقات مباشرة (كما أوصي بأي نظام تداول).
الجزء الثالث - علم النفس التداول وخلاصة.
القسم الثالث والأخير من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل يناقش علم النفس التداول ويقدم ملخصا موجزا للكتاب.
ويناقش القسم الثالث علم النفس التجاري في شكل عدة أسئلة تتطلب اتخاذ قرارات فورية إذا نشأت أثناء التداول.
على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.
على سبيل المثال، إذا دخلت عن طريق الخطأ في صفقة طويلة عندما كنت تعتقد أنك تدخل في تجارة قصيرة، فماذا ستفعل (على سبيل المثال، إدارته في تجارة مربحة، أو الخروج من الصفقة على الفور مع خسارة صغيرة، وما إلى ذلك)؟ ثم يعرض المقطع الثالث مقابلة أجراها لاري كونورز مع ريتشارد ماكويتز. ريتشارد ليس تاجر، ولكن يتم توفير المقابلة كمثال على كيفية علم النفس يلعب دورا هاما في التجارة وكذلك جوانب أخرى من الحياة. وأخيرا، يختتم الكتاب بموجز موجز للمعلومات التي قدمت في جميع أنحاء الكتاب.
استخدام الكتاب في التداول الخاص بك.
استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل يوفر بعض المعلومات المفيدة جدا، ولكنها ليست خطوة بخطوة دليل التداول. يفترض الكتاب أن القارئ لديه فهم جيد لأساسيات التداول (على سبيل المثال، الصفقات الطويلة والقصيرة، وأنواع الطلبات، وما إلى ذلك)، ولكنه لا يتطلب قدرا معينا من الخبرة التجارية. أنظمة التداول هي أنظمة أساسية جدا (قراءة ليست معقدة)، بحيث يمكن فهمها من قبل التجار من أي مستوى من الخبرة.
كما هو الحال مع أي كتاب تداول، استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل يتضمن بعض الأشياء التي لا أتفق تماما مع. على سبيل المثال، الفصل الذي يناقش أوامر وقف الخسارة ينص على أنه لا ينبغي استخدامها. وأعتقد أن أوامر وقف الخسارة يجب أن تستخدم دائما، وأن أي سبب لعدم استخدام وقف الخسارة (مثل استهداف أوامر وقف الخسارة من قبل التجار الآخرين) يمكن التغلب عليها مع أفضل إدارة وقف الخسارة (مثل وضع أوامر وقف الخسارة في ونوففيوس الأسعار).
سوف التجار المهنية تكون قادرة على اتخاذ المعلومات التي يتم توفيرها وتقرر بسرعة كبيرة (حتى على الفور) إذا كانوا يريدون تطبيقه على التداول الخاصة بهم. وسيحتاج التجار الأقل خبرة إلى التأكد من فهمهم للمفاهيم الكامنة وراء المعلومات، ونتائج استخدامها، قبل اتخاذ قرار بشأن ما يجب استخدامه في تجارتهم الخاصة.
نمط الكتابة.
استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل هو كتاب قصير نسبيا، (125 صفحة)، وأسلوب الكتابة هو واضح وإلى نقطة (أي أن هناك القليل جدا من المعلومات الغريبة). وهذا يجعل من السهل قراءة الكتاب للمتداولين ذوي الخبرة، ولكن التجار الجدد تماما قد لا يفهمون كل شيء على الفور. سوف يكون المتداول المحترف قادرا على قراءة الكتاب في غضون بضع ساعات، في حين أن تاجر أقل خبرة قد تحتاج إلى بضعة أيام لقراءة الكتاب.
استراتيجيات التداول على المدى القصير يقدم هذا العمل معظم المعلومات الخاصة به في شكل نصي فقط، تكمل مع عدد قليل من الرسوم البيانية الأساسية. كنت قد فضلت بعض الرسوم البيانية أكثر من الصفقات سبيل المثال، ولكن هذا هو حصرا لبلدي التمتع بها، وعدم وجود الرسوم البيانية لا ينتقص من المعلومات نفسها.
الاستنتاجات والتوصيات.
عندما قررت قراءة واستعراض استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل، كنت أتوقع دورة أخرى من كتاب استراتيجية التداول مطحنة، ولكن هذا ليس هو الحال. استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل هو كتاب استراتيجية التداول، ولكن شكله وأسلوب الكتابة تميزه عن كتب استراتيجية التداول القياسية.
لقد استمتعت بأسلوب مباشر لأنها سمحت لي لقضاء المزيد من الوقت في التفكير في المعلومات التجارية، بدلا من قراءة المعلومات غير الضرورية. كما استمتعت أن أكون قادرا على قراءة الكتاب بأكمله خلال مساء واحد.
أوصي استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل للمتداولين المحترفين الذين يهتمون كيف التجار التجاريين الآخرين التجارة، أو التي تبحث عن نظام تجاري جديد يقوم على إحصاءات، أو التي تبحث عن بعض المواد الترفيهية (ولكن لا تزال مفيدة) قراءة . كما أوصي استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل للتجار الجدد الذين لديهم فهم جيد من أساسيات التداول وتريد أن تكمل تعليمهم التداول دون وجود يدهم عقد في كل خطوة.
استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل يستحق القراءة، وسيكون لها مكان في مكتبة التداول الخاصة بي (معظم الكتب التجارية لا). السعر الموصى به من استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل هو 49،95 $، لذلك هو الثمن لتكون بأسعار معقولة، وشراء جدير بالاهتمام لنفسك أو كهدية للتاجر آخر. استراتيجيات التداول على المدى القصير يمكن شراء هذا العمل مباشرة من موقع تداول الأسواق.

أنظمة التداول لاري كونورس
هذه مقالة جيدة من صحيفة نيويورك تايمز ديلبوك:
S & # 038؛ P الخيارات الأسبوعية.
إذا كنت مهتما بتداول خيارات S & أمب؛ P الأسبوعية، فإن هذا الفيديو القصير من راسل روادس و كبوي على فستي يستحق المشاهدة.
كلين فيكس داتا & # 8211؛ أيس فولدكس.
وتعتقد أيس أنها قد خلقت نسخة أنظف من فيكس مع مؤشر جديد يسمونه فولدكس. يمكنك معرفة المزيد عن فولدكس على موقع أيس أيس / إتف-فينتوريس / فولدكس-فولي /
أسرار أكبر التجار في العالم.
عقول النخبة - خلق ميزة تنافسية.
أود أن أوصي كتاب لك. أنا أقرأ "عقول النخبة - خلق ميزة تنافسية" من قبل الدكتور ستان بيتشام. الدكتور بيتشام هو تلميذ بوب روتيلا (واحد من ضيوفنا المفضلين في كل الأوقات في نادي الرئيس) الذي شجعه في التسعينات على متابعة هذا المجال. بسبب خلفيته في تشغيل، والكتاب لديه نوعا ما تشبه إلى حد ما في المجتمع تشغيل (يمكنك أن ترى هذا من الاستعراضات) لكنه أكبر بكثير من علم النفس من تشغيل وألعاب القوى. هذا هو واحد من تلك الكتب التي تقرأ ولا يمكن اخماد.
ذي بافيت الفورمولا - كيفية الحصول على أكثر ذكاء.
هنا هو وارن بوفيه & # 8217؛ ق صيغة حول كيفية الحصول على أكثر ذكاء.
حول كونورس البحوث.
كونورس البحوث لديها أكثر من 12 عاما من الخبرة في بناء الكمي والأسهم المنهجية واستراتيجيات إتف للأفراد ذوي الثروات العالية، مكاتب التداول المهنية وصناديق التحوط وشركات التداول الملكية.
كونورس البحوث تمتلك واحدة من أكبر قواعد البيانات في العالم من سلوك السوق على المدى القصير كميا الذي يسمح لعملائنا المتقدمة وطرق الملكية لتوليد ألفا في محافظهم.
بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة كونورز للأبحاث أكثر من 20 كتابا حول أبحاث واستراتيجيات التداول الكمي، وقامت ببناء برامج خاصة تحتوي على الملايين من الخوارزميات الكمية.
التقارير البحثية.
مدونة الروابط.
تنصل.
تنويه: كونورس للبحوث، ليك ("شركة") ليست خدمة استشارية للاستثمار، ولا مستشار الاستثمار المسجل أو وسيط تاجر ولا يزعم أن أقول أو اقتراح الأوراق المالية أو العملات العملاء يجب شراء أو بيع لأنفسهم. ويجوز للمحللين والموظفين أو الشركات التابعة للشركة الاحتفاظ بمراكز في الأسهم أو العملات أو الصناعات التي تمت مناقشتها هنا. أنت تفهم وتقر بأن هناك درجة عالية جدا من المخاطر التي ينطوي عليها تداول الأوراق المالية و / أو العملات. لا تتحمل الشركة والكتاب والناشر وجميع الشركات التابعة للشركة أية مسؤولية أو مسؤولية عن نتائج التداول والاستثمار. يتم اإلفصاح عن البيانات الوقائعية على الموقع اإللكتروني للشركة أو في منشوراتها من التاريخ المذكور وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من قبل هذا المتداول أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العائدات المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي، وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

لاري كونورز 0.
وصف ل لاريكونورس سيد 361.
حساب لاري كونورس هو مثال سير & # 8217؛ حيث يستخدم نظامين ضمن حساب واحد. في هذه الحالة، يتم تشغيل لاري كونورس RSI2 مع لاري كونورس كرسي. ما يعنيه هذا هو أنهما سيعملان مع بعضهما البعض على نفس قاعدة رأس المال.
ملاحظات لحساب التداول هذا:
حساب لاري كونورس هو مثال سير & # 8217؛ حيث يستخدم نظامين ضمن حساب واحد. في هذه الحالة، يتم تشغيل لاري كونورس RSI2 مع لاري كونورس كرسي. ما يعنيه هذا هو أنهما سيعملان مع بعضهما البعض على نفس قاعدة رأس المال.
قواعد حساب التداول هذا:
ملاحظات لنظام التداول هذا:
قواعد هذا النظام التجاري:
بار منطق الحدث:
منطق حدث أورديرفيل:
ملاحظات لنظام التداول هذا:
قواعد هذا النظام التجاري:
بار منطق الحدث:
منطق حدث أورديرفيل:
0 تعليق.
ترك رسالة إلغاء الرد.
يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.
تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النقد الأجنبي يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على المخاطرة. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك.

لاري كونورس، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس، كونورس البحوث.
حول لاري كونورس.
لاري كونورس لديها أكثر من 30 عاما في صناعة الأسواق المالية. وقد ظهرت آراءه في وول ستريت جورنال، بلومبرج، داو جونز، & أمب؛ آخرين كثر. على مدى أكثر من 15 عاما، قدمت لاري كونورز والآن كونورز للبحوث أعلى جودة، والبحوث التي تعتمد على البيانات على التداول للمستثمرين الأفراد وصناديق التحوط والشركات التجارية الملكية، ومكاتب التداول المصرفية في جميع أنحاء العالم.
بعد 6 سنوات جيدة & # 8230؛
اليوم هو اليوم الأخير لخطة المعركة اليومية. بعد 6 سنوات جيدة، سنقوم بإنهاء 2017 مع محفظة نموذج إتف في جميع النقدية. عندما بدأت خطة المعركة اليومية، كان العالم مختلفا جدا عما كان عليه اليوم. كان الربع الرابع من عام 2008 وكان السوق يعيش من خلال واحد & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
A سحب لمدة يومين هنا سوف إعداد فرصة لطيفة.
لا يزال سوق الولايات المتحدة في منطقة ذروة الشراء بشكل معتدل. وحتى الآن، فإن الولايات المتحدة هي معقل السلامة للعالم، حيث أن الأحداث في أوروبا وآسيا لا تزال تشهد تدفقاتها على المدى القصير. وسيؤدي الانسحاب لمدة يومين هنا إلى فرصة طيبة للذهاب إلى عام 2018.
التداول سيكون خفيفا، من الصعب تخيل 2017 S & # 038؛ P المكاسب في انخفاض المراهقين إلى اختفاء.
السوق الأمريكي في منطقة ذروة شراء. هناك توقعات كبيرة بأن يستمر السوق في الارتفاع خلال الأيام الثلاثة المقبلة وتنعكس تلك التوقعات من شراء الأسبوع الماضي. سوف يكون التداول خفيفا ويصعب تخيل القوى التي ستسمح بتحقيق مكاسب 2017 من S & أمب؛ P في المراهقين المنخفضين لتختفي. خارج & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
سوف التحيز الهبوطي صعودا تبقى مسار المقاومة الأقل.
السوق الأمريكي في حالة ذروة شراء كبيرة ولكن مع تداول خفيف خلال الأيام القليلة القادمة، فإن التحيز الصعودي الهادئ سيبقى الطريق الأقل مقاومة إلا إذا حدث خارج الحدث العادي، سنقوم باختيار هذا النسخ الاحتياطي مرة أخرى يوم الاثنين. استمتع بالعطلة!
القوى التي تريد أن ترى هذا العام الانتهاء مع المكاسب.
تعليق اليوم مطابق للأماس. من المحتمل أن يكون هذا الهدوء أسبوعين بسبب نهاية العام وبسبب الارتفاع في الأسابيع الماضية، فإن معظم الأموال سوف تتطلع للتأكد من أن يتم حجز المكاسب. الأخبار الرئيسية، وخاصة من أوروبا وروسيا هي المخاطر التي تنعكس في فيكس. ولكن القوى & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
A سحب يومان المطلوبة لتقديم حواف عالية الاحتمال.
من المحتمل أن يكون هذا الهدوء أسبوعين بسبب نهاية العام وبسبب الارتفاع في الأسابيع الماضية، فإن معظم الأموال سوف تتطلع للتأكد من أن يتم حجز المكاسب. الأخبار الرئيسية، وخاصة من أوروبا وروسيا هي المخاطر التي تنعكس في فيكس. ولكن القوى التي تريد أن ترى هذا & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
توقع وقفة في غضون يوم أو حتى هنا.
وتتبع الآن أسوأ خسارة أسبوعية منذ عام 2018 أفضل مكسب يومي منذ عام 2018. وهذا هو ما يبدو عليه التقلب وحتى يظهر خلاف ذلك، فإن بيئة التقلبات المنخفضة التي شوهدت من 2018 إلى يونيو 2017 هي الآن وراءنا. ولا يعني التقلب على المستوى المتوسط ​​بالضرورة انخفاض الأسعار (انظر 1995-1999). ماذا يعني & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
الحديث عن رالي تغطية قصيرة ...
كان 9 من أكبر 10 شركات ارتفاعا في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم أمس في أسهم انخفضت بنسبة أكثر من 35٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. الحديث عن مسيرة تغطية قصيرة ... اثنين من الصدمات للنظام في الأيام ال 90 الماضية ومع سوق الثور الآن 5 ½ سنوات من العمر الحذر اضافية يجب أن يكون & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
في هذه المستويات، الحذر.
فيكس في حوالي 100٪ منذ 5 ديسمبر. انها ليست في كثير من الأحيان ترى فيكس مزدوجة في أقل من أسبوعين ولكن الطلب على الحماية قد ارتفعت مع الطاقة، والتعرض الإقراض المصرفي مرتبطة أسعار الطاقة، روسيا، واليوم بنك الاحتياطي الفدرالي صنع اجتماع لعاصفة مثالية. إذا كان إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم في خط & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
كونه حذرا هنا والحفاظ على الموقف التحجيم في الاختيار هو المفتاح.
الموضوع الرئيسي منذ الأسبوع الماضي هو كما تذهب أسعار الطاقة، لذلك سوف تذهب السوق. الآن هناك روسيا في الصورة، والميزانيات المصرفية في جميع أنحاء العالم عرضة لقروض مربوطة في 80 دولارا من النفط، جنبا إلى جنب مع إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا. كانت سياسة يلين هي "إدارة التقلب" وكانت أسواق العالم هادئة & # 8230؛ [اقرأ أكثر]
المراجعات الأخيرة.
معلومات الشركة.
مجموعة كونورز، وشركة
10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.
جيرسي سيتي، نج 07302.
موارد الشركة.
الخصائص.
تواصل مع ترادينغماركيتس.
© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.
ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من قبل هذا المتداول أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العائدات المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي، وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
انها & # 8217؛ s كان حوالي عام منذ أنا & # 8217؛ لقد ألقينا نظرة على شعبية جدا 2-فترة مؤشر القوة النسبية طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر رسي موثوق بها.
على مدى السنوات القليلة الماضية نظام التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل & # 8221؛، وقد تم في السحب. وخالل عام 2018، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا أدى إلى فقدان النظام. وقد تعافى ببطء منذ ذلك الحين. وفيما يلي رسم بياني للأسهم يصور منحنى نظام التداول & # 8217؛ s تداول مؤشر سبس من 1983. يمكنك ان ترى بسهولة انخفاض كبير حول التجارة رقم 120.
هنا هو نظرة المقربة من آخر 19 الصفقات، والتي تغطي حوالي السنوات الخمس الماضية.
قواعد التداول من لاري كونورس بسيطة جدا وتتكون من صفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي:
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.
ستستخدم جميع الاختبارات في هذه المقالة الافتراضات التالية:
بدء الأسهم: 100،000 دولار أمريكي. المخاطر لكل تجارة: 2،000 دولار أمريكي. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 يوما. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار P & أمب؛ L من كل صفقة.
هل مؤشر مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يفقد الحافة؟ من الصعب القول في هذا الوقت. هذا & # 8217؛ s ليس مثل عمليات السحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا & # 8217؛ s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ونرى ما اذا كان يمكننا تحسين نظام التداول الأساسي من قبل لاري كونورس.
أيام بعد فتح التجارة.
دعنا أولا نلقي نظرة على كيفية تصرف السوق بعد حدوث إعداد مؤشر القوة النسبية. باختصار، تم تصميم مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتسليط الضوء على التراجعات القوية. وكان الشراء في التراجع في اتجاه صعودي طريقة تداول معروفة وفعالة وهو جوهر نظام التداول رسي لمدة 2. يمكننا إثبات ذلك من خلال النظر في كيفية تصرف السوق بعد تشغيل التجارة. أنا خلقت استراتيجية إيسيلانغواج التي يمكن أن تعقد موقف X أيام بعد فتح التجارة. ثم اختبرت X للقيم في المدى من 1 إلى 30. وبعبارة أخرى، أريد أن أرى كيف يتصرف السوق 1-30 يوما بعد فتح التجارة. هل السوق لديها ميل إلى الصعود بعد الإعداد التجاري يحدث أم أنها تميل إلى الانجراف أقل؟ وفيما يلي رسم بياني شريطي يمثل النتائج. كل شريط هو P & أمب؛ L استنادا إلى عدد أيام عقد.
انقر للحصول على صورة أكبر.
وبصفة عامة، كلما زادت فترة الاحتفاظ، يتم إنشاء P & أمب؛ L. هذا يدل على أنه بعد مؤشر القوة النسبية 2-يسي يؤدي إلى تداول، فإن السوق يميل إلى الصعود خلال ال 30 يوما القادمة. ومن المهم أيضا ملاحظة جميع القيم التي تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على المتانة في هذه المعلمة بالذات.
متوسط ​​فترة الخروج المتحركة.
استخدمت قواعد التداول الأصلية لاري كونورس خروج ديناميكي على أساس المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. وبمجرد إغلاق السعر فوق هذا المتوسط، تم إغلاق الصفقة. أردت أن ألقي نظرة فاحصة على الفترة المستخدمة لهذا الخروج المتوسط ​​المتحرك. مثل الرسم البياني الشريطي أعلاه، اختبرت القيم 1-30 للفترة المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك.
انقر للحصول على صورة أكبر.
في هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى زيادة الأرباح ونحن زيادة متوسط ​​الفترة المتحركة من واحد إلى 14. هناك انخفاض بطيء بعد 14 ونحن نستمر في قيمتنا النهائية من 30. انه من الجيد جدا أن نرى أن جميع القيم تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على الاستقرار عبر هذه المعلمة وطريقة الخروج.
رسي ثريشولد.
دعونا ننظر إلى قيمة عتبة المستخدمة لتحديد ما إذا كان السوق قد سحبت مرة أخرى بما فيه الكفاية لتحريك تجارة طويلة. مرة أخرى، سنقوم بإنشاء رسم بياني شريطي ونحن ننظر إلى مجموعة من قيم العتبة من 1-30.
انقر للحصول على صور أكبر.
ونحن نرى القيم أقل من 10 تنتج أفضل النتائج. مرة أخرى، كل قيمة تنتج نتائج إيجابية وهذا هو علامة جيدة جدا.
استنادا إلى المعلومات التي نظرنا إليها في هذه المقالة، دعونا تعديل كونورس & # 8217؛ قواعد التداول. سنجري التغييرات التالية:
استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج.
وفيما يلي جدول يبين الفرق بين كونورس الأصلي & # 8217؛ القواعد و كونورس المعدلة & # 8217؛ قواعد.
تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا أيضا كسب المزيد من المال على كل التجارة. ويرجع ذلك إلى فترة الاحتفاظ الطويلة لدينا من خلال زيادة فترة المتوسط ​​المتحرك من 5 إلى 10. في النهاية، نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الصفقات والاحتفاظ بتلك الصفقات لفترات أطول من الزمن.
إضافة وقف الخسارة.
جميع النتائج أعلاه لا تستخدم قيمة وقف الخسارة. دع & # 8217؛ s إضافة $ 2000 وقف الخسارة على كل التجارة ونرى كيف أنه سيتم تغيير النتائج. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2٪ من حسابنا 100،000 $ على كل التجارة. العمود الأيسر الأيمن يحمل النتائج مع $ 2،000 من الصعب توقف.
هذا يحصل فقط أفضل وأفضل. في كثير من الأحيان توقف سوف يضر نظام التداول في عدة عوامل الأداء الرئيسية ولكن ليس هنا. لدينا 2،000 $ الثابت وقف يحسن النظام عبر عدة عوامل الأداء. وخلافا لنظام التداول الأصلي، فإن منحنى رأس المال هذا يحقق مستويات قياسية جديدة.
عبر الأسواق المختلفة.
دعونا ننظر الآن في الأداء في مختلف الأسواق. أنا لن تعديل قواعد التداول على الإطلاق.
اضغط للتكبير.
لاحظ أن عدد الصفقات أقل بكثير بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه عند مقارنتها مع سبي. ويرجع ذلك إلى سبي يجري حولها منذ عام 1993 في حين أن هذه صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى هي أكثر من ذلك بكثير. وعموما، يحافظ النظام بشكل جيد عبر هذه الأسواق المختلفة.
استنتاج.
ولا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على & # 8220؛ محفظة & # 8221؛ من إتفس السوق بدلا من استخدام فقط سبس $. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح.
الحصول على الكتاب.
التنزيلات.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
مثيرة جدا للاهتمام وتشجيع المادة والمعلومات، وذلك بفضل.
هل كنت على علم بأن لاري كونورس قد نشرت الآن ما هو نفسه يدعو & # 8221؛ و كونورس رسي & # 8221؛ الذي هو في الواقع مركب من ثلاثة مؤشرات أن لديه سبب للاعتقاد؟ ويرى أن لديهم أدلة تجريبية على أن هذا المؤشر عادة، وإن لم يكن دائما، يفوق مؤشر القوة النسبية 2. لقد جعل الصيغة مفتوحة للجميع حتى أنا لا كسر أي حقوق النشر عن طريق نشر الرابط التالي.
بيت، شكرا على الرابط. فعلت تحميل ومراجعة كونورسرسي بضعة أشهر إلى الوراء، ولكن أنا & # 8217؛ لم يكن لديك الوقت لاختبار نفسي. أنها لا تبدو مثيرة للاهتمام!
مرحبا جيف. لقد اشتركت مؤخرا في دورة تم، وأثناء محاور الويب الخاصة بهم، فقد نشرت نتائج كسي v النتائج RSI2 لاستراتيجية معينة. لقد حاولت تأكيد هذا بنفسي من خلال وجود استراتيجية مشفرة ولكن فقط يمكن & # 8217؛ ر ر كيف كسري أفضل من RSI2. تم رفض أن تعطيني رمز استراتيجية حتى أرى ما إذا كان المبرمج بلدي فعلت أي شيء غير صحيح. ثق بي، وبالطبع أنا وقعت في لم تكن رخيصة! لقد استخدمت تم قبل للدورات وكانت جيدة قبل ويتيح القول، أكثر من ذلك بكثير & # 8220؛ فتح & # 8221؛. هذه المرة، ليس هو الحال. هذا النهج يجعلني شخصيا تختلف حذرا. وما زلت آمل أن أكون مخطئا ولكني أشعر بخيبة الأمل إزاء نهجها في هذا الصدد. كن جيدا لسماع أفكارك حول أداء كسي v RSI2.
مثيرة للاهتمام & # 8230؛ شكرا على المعلومات. آمل أن استعرض في وقت قريب كسي.
مجموعة الأسطوانات كونورس ل شفرة كونورسرسي:
شكرا على الرابط.
شكرا على ذلك!
استراتيجية بسيطة لطيفة جيف، هل سيكون من الممكن لإضافة سطر من التعليمات البرمجية التي تمنع الإدخالات عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك الخروج إلى أسفل؟
ركضت اختبارا على سبس مع اقتراح جون. هذا يقلل بشكل كبير من عدد الصفقات، عامل الربح ومتوسط ​​الربح في التجارة.
متوسط ​​P & # 038؛ L لكل صفقة: 166 دولارا.
وتعديل الاستراتيجيات المستخدمة بالفعل وفشل يسمى التطفل البيانات وفاز العمل في الواقع. يجب أن تقرأ & # 8220؛ وايت ريالتي تشيك & # 8221 ؛.
لدي مشاكل متعددة مع هذا التعليق.
أولا، ما الذي يجعلك تفكر في فشل النظام الأصلي؟ لا & # 8217؛ ر ترى أن لديها.
ثانيا، عدم تحديد شيء تعتقد أنه & # 8220؛ التطفل على البيانات & # 8221؛ والوقوف على المراسم بالقول & # 8220؛ التي فازت بالعمل. & # 8221؛ لا أحد يعرف من أي وقت مضى ما سيعمل * المضي قدما *. & # 8220؛ في الواقع & # 8221؛ هي عبارة مضللة وغامضة.
فكر تحديدا في ما يجري هنا. ما أريد القيام به مع عملية تطوير النظام هو أعطي نفسي ما يكفي من الثقة في النظام للتجارة أنه يمضي قدما ميكانيكيا. إذا كان لدي شكوك من هذا القبيل أنني لم تتمكن من التمسك بها خلال أوقات السحب ثم أنا سوف تفشل على الأرجح. في هذه الحالة، جيف اختبار المعلمات الأصلية جنبا إلى جنب مع القيم المحيطة وجدت الكثير للعمل. في جميع الحالات، وجد هضبة عالية من الأداء، وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن تعطيك الثقة بأن الأداء لم يكن.
في حين أن منحنى المناسب أو التطفل البيانات هو دائما مصدر قلق وأعتقد أن هذه المقالة تظهر الفرضية الأساسية لمؤشر القوة النسبية كأداة تداول انعكاس يعني أن تكون صالحة. النتائج إيجابية عبر مجموعة من قيم المدخلات وعبر العديد من مؤشرات السوق الرئيسية المختلفة. كنت أكثر اهتماما في إظهار نتائج إيجابية على مجموعة من القيم لكل من المعلمات الرئيسية.
شكرا لنشر، جيف؛ وأعتقد أن هذا كان دقيقا جدا. آخر شيء أنا & # 8217؛ د ترغب في رؤية القيام به هو المشي إلى الأمام الأمثل لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحسين منحنى الأسهم عن طريق إعادة المعلمات التجارية على أساس دوري. وأتساءل، على الرغم من ذلك، ما إذا كان هذا ليس كثيرا خطوة من عملية تطوير النظام كما هو نهج آخر كامل لتطوير النظام مما كنت قد فعلت هنا؟
أنا أميل إلى تجنب التحسين إلى الأمام عند تصميم نظام، لكنه فكرة مثيرة للاهتمام لاختبار مرة واحدة يتم الانتهاء من النظام.
لقد اعتقدت في البداية أنه من المشجع أن النظام يؤدي أداء جيدا في أسواق متعددة لأنك تستطيع بالتالي تداول أسواق متعددة لتحقيق أرباح صافية أكبر. ومع ذلك، يجب دراسة توزيع تلك الصفقات. وإذا كانت هناك أسواق متعددة غالبا ما يتم تداولها في وقت واحد، وهو أمر محتمل، فإن مجموع حرارة المحفظة قد يكون مصدر قلق. إذا كنت تقتصر المواقف المفتوحة كحد أقصى ثم بطريقة ما كنت & # 8217؛ د أن يسجل أي علامات سوف تحصل على تداولها في حالة أكثر تأهيلا، وما إلى ذلك قد يكون فتح كامل آخر يمكن من الأعمال.
إذا تم إجراء دراسة أسواق متعددة لاقتراح متانة هذه النتيجة عند تداولها في سوق واحدة فقط، فليس لدي أي مخاوف بشأن ذلك. كنت مجرد التجارة في سوق واحدة مع هذا النظام على التعرض محدود جدا (والربح المحتمل) أساس.
كانت دراسة أسواق متعددة ببساطة لاختبار متانة المفهوم عبر أسواق مماثلة. أنا لا أعتقد أن هذا المفهوم التجاري ليكون مرشحا جيدا للتداول في كل تلك الأسواق بالتوازي.
مادة كبيرة كالمعتاد.
هل يمكنك تفصيل كيف يمكنك & # 8220؛ خطر $ 2000 على أساس 10 يوما أتر & # 8221؛ دون استخدام توقف؟ أرى أنك تستخدم وظيفة.
لحساب عدد الأسهم التي من شأنها أن تكون مناسبة ولكن أنا لا أعرف كيف يعمل أو يمكن & # 8217؛ ر العثور على أي معلومات حول ما يفعل ذلك.
مرحبا، في ما يلي صيغة تحديد الحجم المستخدمة:
سهم = 2000 دولار لكل صفقة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)
سوف تجد أيضا نسخة من الكود هنا.
أود أن أقدم اقتراحا بشأن تقييم إضافي: متوسط ​​نتائج التجارة العشوائية كمعيار لأي استراتيجية تقوم باختبارها.
هنا & # 8217؛ ق ما أعنيه بالتفصيل:
دعنا نقول أنك تولد 100 صفقة في رمز شيز على مدى 10 سنوات بمتوسط ​​مدة 5 أيام وأن معدل العائد السنوي هو 1.5٪.
ما عليك القيام به هو اختيار 100 يوم البدء من قبل عشوائي (في تلك السنوات 10 التي اختبرت) ولكل تاريخ البدء الذي ثم عن طريق عشوائي توليد تاريخ الانتهاء الذي هو أيضا في المتوسط ​​بعد 10 يوما (أي استخدام متغير عشوائي في مجموعة من 3 إلى 17 وإضافة ذلك إلى تاريخ البدء).
هذا يمنحك 100 حرف عشوائي في نفس رمز خلال نفس الفترة من الزمن. الآن حساب معدل العائد السنوي لتلك الصفقات 100 وتخزينه.
كرر عملية توليد 100 الصفقات العشوائية بضع مرات (أي، أي شيء في المنتصف 100 مرة إلى 1000 مرة)، وعلى كل تلك تدير متوسط ​​العائد السنوي.
الآن لدينا معيار يمكننا أن نقارن استراتيجية اختبار ضد. فقط إذا كان يمنحك عائد سنوي أفضل من متوسط ​​الصفقات العشوائية، أود أن أعتبر الإستراتيجية أي قيمة.
كل القوارب ترتفع عندما يحد المد والجزر، وبالتالي فإن معدل العائد السنوي الإيجابي لا يعني أي شيء في حد ذاته (كما يقول المثل: أي شخص يمكن كسب المال في سوق الثور). إنه الفرق في الصفقات العشوائية التي تبين ما إذا كانت هناك قيمة في أي مفهوم.
نعم، هذا هو اقتراح جيد وشكرا لتقاسم. معظم الوقت أنا & # 8217؛ م محدودة في الوقت المحدد حتى أستطيع & # 8217؛ ر استكشاف جميع أساليب مختلفة من التطور. آمل أن يعطي هذا يقرأ غيرها الكثير من الأفكار لاستكشاف.
التفكير العظيم كما هو الحال دائما، المعارف التقليدية!
شكرا جزيلا لهذا الاقتراح!
حتى الآن أنا & # 8217؛ استخدم طريقة طريقة أبسط لاختبار استراتيجية ضد العشوائية: أنا مجرد حساب متوسط ​​كسب من الكامنة على متوسط ​​عقد الاستراتيجية (خلال فترة الاختبار) وثم قارنت مع استراتيجيتي و # 8217؛ التوقع (لكل تجارة)، التي ينبغي أن تكون على الأقل ضعف حجم السابق. ما رأيك بهذه الطريقة؟
مع أطيب التحيات أوليفر.
[& # 8230؛] كونورس رسي أوبديت فور 2018 [& # 8230؛]
ري: صيغة كونورسرسي الجديدة على الموقع.
لأولئك الذين ينظرون إلى هذه الصيغة الجديدة أنا إسقاطه في استراتيجية والمحفظة باكتستد ضد مكونات rsi2 أكروس من ND100 بالإضافة إلى بعض الأسهم بيتا عالية أخرى (مجموع 200 الأسهم) يعود إلى عام 1995.
فإن صيغة كونورس الجديدة المذكورة أعلاه كانت أسوأ قليلا (عامل الربح & # 8211؛ 1.79 مقابل 1.9 رسي تقليدي باستخدام إعدادات الإستراتيجية التي أطبقها) من rsi2 القياسية وكان لها سحب أعلى قليلا في السلة التي نظرت إليها.
لن أكون باستخدام كونورسرسي الجديد.
أجريت اختبارات مماثلة ونتائج مماثلة. و كونورسرسي كان & # 8217؛ ر سيئة، ولكن كان & # 8217؛ ر متفوقة بأي شكل من الأشكال إلى RSI2 القياسية.
مادة مثيرة للاهتمام حقا. أنا & # 8217؛ كنت تبحث أيضا في استراتيجيات RSI2 و كونورسرسي مؤخرا. شيء واحد وجدت هو أنها لا تعمل بالضرورة بشكل جيد في مختلف الأسواق، على عكس ما وجدت. اختبارك هنا ينظر في أسواق مختلفة، ولكن كلها ترتبط ارتباطا قويا. يمكنك رؤية هذا إذا كنت رسم كل منهم على نفس الرسم البياني، على (على سبيل المثال) جوجل المالية. وأعتقد أن هذا ربما لأنهم جميعا يستندون إلى أسواق الأسهم الأمريكية في بعض النكهة أو غيرها. إذا قمت بتشغيل RSI2 أو كونورس رسي باكتيستس على مؤشرات دولية أخرى (مثل CAC40، نيكي، هانغ سنغ)، أنت سوف تحصل على نتائج مخيبة للآمال للغاية. والاستثناء الوحيد هو مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 100، على الرغم من أن هذا يميل إلى عكس الأسواق الأمريكية إلى حد ما حتى لا يكون هذا مفاجئا. نأمل أن يكون هذا مفيدا.
مرحبا سجونيس. انا سعيد لانك اسمتعت بالمقال. ما تقوله هو صحيح. تعمل أجهزة كونور بشكل جيد على المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة ولكن ليس هناك أي شيء آخر. يشير الكتاب الذي يصف هذه الإعدادات بواسطة كونور إلى جميع الاختبارات والنتائج هي للأسواق الأمريكية. لذلك، فإنه ليس من المستغرب أنها قد لا تعمل بشكل جيد على مؤشرات أخرى خارج الولايات المتحدة شكرا على التعليق!
ربما يكون هذا سؤالا صائبا جدا ولكنك تظهر رقم منخفض من رقم واحد يعود سنويا للاستراتيجية. هل أقرأ هذا الخطأ؟
ليزا، أن & # 8217؛ s ملاحظة جيدة. للمثال المستخدم في المقالة I & # 8217؛ م المخاطرة جزء صغير من المحفظة بأكملها. إنه نهج متحفظ جدا. ويمكن تعديل المخاطر لتداول المزيد من الأسهم استنادا إلى حجم الحساب وبالتالي زيادة العائدات.
مرحبا جيف، شكرا على المادة المفيدة.
النتائج الخاصة بك ل RSI2 المعدل تظهر 293.07 الصفقات ل سبي. كيف يمكن أن يكون .07 من التجارة؟ هل فاتني شيء؟
I & # 8217؛ م تحاول تكرار النتائج (باستخدام نينجاترادر) ولكن حتى الآن فقط الحصول على 218 الصفقات ل سبي لنفس الفترة. لا يزال التحقيق.
هذا خطأ على الرسم. يجب أن أضيف هذا الخطأ إلى قائمة المهام. شكر!
أنا تحميل وتطبيق الاستراتيجية المذكورة على rsi2.
إم الحصول على الكثير من أي الصفقات .. ماذا أفعل الخطأ؟
لدي مخططات بلدي تعيين يوميا. مخططات بلدي لا تظهر رسي أو 200d / 5d ما.
نأمل أن تتمكن من مساعدة. راندال.
هل قمت أيضا بتنزيل مساحة العمل؟ إذا لم يكن كذلك، أوصي أولا تثبيت ملف إلد ثم وركسباس.
نعم بالتأكيد. شكرا للتذكير. لديه أي شخص توصيله في كونورسرسي حتى الآن؟ أي نتائج؟
راندال، أنا & # 8217؛ لم شخصيا فعلت ذلك. ربما بعض الآخرين لديهم؟
مرحبا جيف، مقال عظيم.
أنا لا أفهم كيف يمكنك حساب التحجيم موقف لخطر $ 2000، وحيث كنت وضعت وقف الخسارة.
في هذه الصيغة: سهم = 2،000 دولار لكل تجارة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)
ما هي قيمة النقطة الكبيرة؟
نعم، هذا يمكن أن يكون مربكا. أولا، لا توجد توقف في هذه الدراسة السوق لذلك، والحفاظ على ذلك في الاعتبار. ويمثل الخطر الذي تبلغ قيمته 2 ألف دولار في التجارة خطر بنسبة 2٪ استنادا إلى حساب قدره 100 ألف دولار. يتم استخدام هذه القيمة الدولار ببساطة لحساب حجم موقفنا أو التعرض لدينا. طوال هذه الدراسة بأكملها يبقى هذا قيمة ثابتة & # 8211؛ 2000 $. ومع ذلك، فإن القاسم في التغييرات حسابنا على أساس تقلب السوق. وكلما ازدادت التقلبات كلما تم شراء عدد أقل من الأسهم. قيمة النقطة الكبيرة هي ببساطة قيمة الدولار لكل نقطة من الأدوات المتداولة. في هذه الحالة، فإنه $ 1.00. ولكن إذا كان العقد الآجل S & # 038؛ P سيكون 50 دولارا لكل نقطة. قيمة نقطة كبيرة جدا في الحساب بحيث دراسة السوق يمكن التعامل مع الصكوك القابلة للتداول المختلفة. أتمنى أن يساعدك هذا.
شكرا لإجابتك جيف!
وأنا أعلم أن الاستراتيجية لا تستخدم توقف، ولكن يمكنك تضمين قواعد معدلة مع وقف 2000 $.
لقد وجدت هذا للاهتمام لأن العديد من التجار، بما في ذلك نفسي، تحتاج إلى استخدام بعض التوقف.
لذلك، يتيح سوبوس أن متوسط ​​المدى الحقيقي (20) لهذا اليوم هو 1.18 وأنا التجارة سبي.
سهم = 2000 دولار لكل صفقة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)
اشتريت 399 الجاسوس واستخدام $ 2000 خطر / 399 عدد الأسهم = 5.01.
لذلك أضع وقف $ 5.01 أقل من سعر الدخول.
هل أقرأ هذا بشكل صحيح، هل هذه هي النقطة التي تحسبها في القواعد المعدلة؟
جوهاتان، أنت & # 8217؛ على المسار الصحيح. إذا كنت تشتري 339 سهم سوف تحتاج إلى وضع وقف عند 5.90 $ أقل من سعر الدخول الخاص بك للحفاظ على المخاطر الخاصة بك في 2000 $ (339 سهم * $ 5.90).
لا أدرك الرسم البياني الشريطي لعتبة رسي. ويبدو أن تظهر أن استخدام رسي (2) & لوت؛ 1، على سبيل المثال، هو بالكاد مربحة، في حين استخدام رسي (2) & لوت؛ 10 جيد جدا. واستخدام رسي (2) & لوت؛ 30 هو مجرد جيدة كما. هذا لا معنى بالنسبة لي. هل يساء تفسير الرسم البياني؟
Evo34، أنت & # 8217؛ لا يفسرون المخطط، ولكن هناك عوامل أخرى غير مبينة في المخطط. على سبيل المثال، في حين أن كل من & لوت؛ 10 و & لوت؛ 30 ينتجان أرباحا صافية مماثلة، إلا أن هناك اعتبارات أخرى. عند تضمين جميع الصفقات التي تقل عن 30 سيكون لديك المزيد من الصفقات أكثر مما لو كنت وضعت عتبة في & لوت؛ 10. ومع ذلك، فإنك تحقق أرباحا مماثلة. ما يعنيه هذا هو أنك تبذل أقل في التجارة. وبعبارة أخرى، كنت أقل كفاءة في توليد الربح. هدفي هو في كثير من الأحيان للقضاء على الصفقات للحد من التعرض السوق وتكاليف التداول. أتمنى أن يساعدك هذا.
اه صحيح. اعتقدت أنه كان لكل التجارة لسبب ما.
إذا كان من الممكن في استراتيجية لخفض وقف الخسارة؟
إيمبلي ستوب تو $ 500 أو $ 300 ؟؟
نعم هذا ممكن. هناك مدخل يسمى ريكسبرتراد $ الذي يتحكم في مبلغ وقف الخسارة. ببساطة تغيير تلك القيمة.
ولكن من المستحيل إدراج استراتيجية مع وقف الخسارة 300 $.
سجل الأحداث الكتابة.
& # 8220؛ حاول الرجوع إلى عدد من الأشرطة أكثر مما يسمح به إعداد الحد الأقصى للأقسام الحالية & # 8221؛
وهذا ليس له علاقة مع وقف الخسارة، لديك لضبط & # 8220؛ الحد الأقصى لعدد الحانات ستشير الاستراتيجية & # 8221؛ ضمن خصائص للجميع. مزيد من المعلومات هنا.
شكرا جيف الآن على ما يرام.
أحاول استراتيجية مع مكونات الأسهم nasdaq100.
أن العمل في العقود الآجلة نك أو نعم نعم أم لا.
نعم، وسوف تعمل مع نق.
هل نظرت إلى هذا للتداول اللحظي؟ ربما باستخدام الرسم البياني لكل ساعة لتطبيق قواعد الشراء / البيع، ويقول الرسم البياني 15min إلى أفضل & # 8220؛ الوقت & # 8221؛ إشارة الدخول / الخروج على تف الأعلى؟
أفكاري هو حجم أكت يمكن أن يكون أصغر، ومع توقف أصغر (إذا توقفت المستخدمة).
شكرا على العمل الذي قمت به!
نينجا 96، نعم لقد نظرت في هذا. يمكنك استخدام الرسم البياني اليومي كإشارة أساسية ثم قم بالتمرير لأسفل إلى أدنى رسم بياني لمدة 5 دقائق للعثور على إدخال. هذا يسمح لك للحد من المخاطر وركوب التجارة لعدة أيام. هذا هو مفهوم نظام التداول أورورا برو.
لقد تم اختبار مثقال ذرة إغلاق لإغلاق والقيام بذلك جيدة، ولكن هل لديك أي فكرة أن هذا النظام يعمل لمدة 60 دقيقة فترة زمنية؟ لأنني رأيت على سبيل المثال فق لمدة 2 سنوات هو 11 مرة فقط، وأنا أفضل أن تفعل المزيد من تداول الآجلة ويت ذروة.
هل لديك أي فترة طويلة من الخبرة مع الزمن (فترات قصيرة) وخيارات أيضا لهذا النظام؟
رافائيل، نعم، لدي. I & # 8217؛ لقد خفضت الدخول إلى مخطط لمدة 5 دقائق مع نتائج جيدة. ومع ذلك، أنت & # 8217؛ الحق في التردد المنخفض من الاجهزة. I & # 8217؛ لم تختبر مع الخيارات، ولكن أعتقد أن تداول محفظة من الأسهم قد تكون قابلة للحياة & # 8211؛ ولكن أنا & # 8217؛ حتى الآن لاختبار ذلك.
جيف لمدة 5 دقائق الرسوم البيانية التي تبث توقف هل تستخدم.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق I & # 8217؛ لقد تم استخدام 500 $ وقف لكل عقد.
نعم، ولكن وقف لمدة 5 دقائق مختلفة أعتقد.
هل يعمل المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام بشكل أفضل من 5 أيام للتداولات الجانبية القصيرة أيضا؟
جو، أنا فقط لم دراسة سريعة باستخدام المتوسط ​​المتحرك 10 يوما لم تقدم الكثير من التحسن على الإطلاق. في الواقع، أي تحسن حتى صغيرة وأود أن أقول & # 8216؛ لا. & # 8217؛
هابي لك اختبار في مؤشر القوة النسبية التراكمي هو أكثر من 45؟
رافائيل، أعتقد أنك سوف تجد هذه المقالة مفيدة.
مادة كبيرة والتعديل المعلمة كبيرة. هل تعتقد أن هذه الاستراتيجية ستعمل على الفوركس & # 8216؛ بقعة & # 8217؛ الأسواق؟
شكرا دينار. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا، ولكن تخمين لا. وقد تم بناء ذلك لمؤشرات السوق العريضة.
هذا عبقري. يمكنني & # 8217؛ ر الانتظار لمحاولة هذا من نفسي. شكرا للأفكار !!
مرحبا جيف! هل يمكن أن تعطيني أقصى استفادة من الاستراتيجية؟ وأود أن التجارة بها مع الرافعة المالية، وأنا بحاجة إلى هذا الرقم لحجم الهامش بشكل صحيح & # 8230؛
رائع حقا & # 8230؛ أعتقد أنه يمكن اعتباره نظام كومبليت & # 8230؛
أرسلت نسخة من التقرير إلى بريدك الإلكتروني.
مرحبا. ما هو البرنامج الذي تستخدمه للتدقيق؟
آسف إذا فاتني: هل هناك رمز أميبروكر لما كنت قد أظهرت؟
شكرا لك على أي مساعدة.
عذرا، لا تحتوي على رمز أميبروكر لهذا. ومع ذلك، هناك ملف نصي المتاحة لك لتحويل إذا كنت ترغب في ذلك.
لدي سؤال هل تشتري في وقت قريب من اليوم التالي بعد rs5 إغلاق ◀ 30 أو في نفس اليوم؟
يشتري الرمز عند نهاية & # 8220؛ اليوم. & # 8221؛ هنا هو السطر من التعليمات البرمجية:
إذا (RSI_Value MA200) ثم شراء (& # 8220؛ مؤشر القوة النسبية شراء & # 8221؛) فساريس سهم هذا الشريط عند الإغلاق.
أعتقد أن لدي مشكلة في بلدي ستريتديسك أميريتراد كتب شراء عندما رسي (2) هو 200 في وثيقة ولكن أنا لا أعرف وا تريشولد ماتريشو.
إيت & # 8217؛ s تبدو وكأنني سوف شراء عندما رسي 2 & لوت؛ 10 ليس في رسي 2 & لوت؛ 5 إم صحيح؟ ما عتبة إيان لهذه الاستراتيجية؟
آسف إذا أنا كثيرا.
وكما ذكر في المقال، فإن العتبة هي خمسة. ومع ذلك، لا تتردد في اختبار القيم الأخرى.
هل لكن في اليوم التالي بعد rs2 إغلاق أقل من 5؟ وبيع في وثيقة أو في تاجيت؟
سيتم بيع المخرج عند نهاية & # 8220؛ اليوم & # 8221 ؛. إليك الرمز:
إذا (ماركتبوسيتيون <> 0) و (إغلاق> إكسيتما) ثم بيع (& # 8220؛ ما كورس خروج & # 8221؛) هذا الشريط عند الإغلاق.
مرة أخرى، عمل ممتاز. أنا أتداول نسخة إلى هذا عندما أرى الفرصة تقدم نفسها.
إذا كان لديك لحظة، يمكنك يرجى تقديم إلى بريدي الإلكتروني:
متوسط صافي خسارة التجارة.
أيضا، لدي العديد من الكتب كونورس رسي استراتيجية، ولا أحد منهم تبرز الحاجة إلى 200 ما فوق (لونغز)، أدناه (السراويل). اتصلت بهم حول هذا وقالوا انه لا حاجة. أنا لا & # 8217؛ ر الحصول على هذا. يبدو لي أنه يجب أن يكون لديك نوع من مؤشر الاتجاه في مكان قبل تداول هذا النوع من النظام.
لذلك، ما أفعله في عملهم هو إضافة أدكس (5،5) & غ؛ 60، كما مرشح إضافي قبل وضع التجارة. هل استخدمت أدكس كإضافات إضافية & # 8220؛ مع ارتفاع درجة الحرارة & # 8221؛ منقي؟
أعتقد أن هناك تعليقات متعددة / السؤال جزءا لا يتجزأ من بريدي الإلكتروني. 🙂
هل تستخدم مكتب استراتيجية من أم أميريتراد؟ لأنني لا أعرف كيفية إنشاء رسي 2 & لوت؛ تريشولد 10 كيف يمكنني حساب س كتب أن قائل من تريشولد؟
آسف رافائيل، ولكن أنا & # 8217؛ م لم تكن مألوفة مع أميريتراد على الإطلاق حتى فزت & # 8217؛ ر تكون قادرة على الإجابة كيسيتونس البرمجة.
طيب ولكن كيف يمكنني تحديد 10 ثتهولد حقا أنا لا أعرف ما عتبة يعني آسف إذا أنا فر غبية.
عذرا، أنا & # 8217؛ لست متأكدا مما إذا كنت أفهم سؤالك. ولكن أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة. عتبة هي ببساطة قيمة التي تؤدي الحدث. في حالتنا، يجب أن ينتج مؤشر القوة النسبية لمدة 2 نتيجة أقل من قيمة العتبة. وعندما يحدث ذلك، يحدث إعداد تجاري.
كما شخص الذي تداول هذا من خلال سحب 2018 أتمنى لو كنت قد استخدمت وقف الخسائر من 2K $. أتذكر اثنين من خسائر الرقم 5 كما سكاكين السوق من خلال الدعم بعد الدعم. أنا & # 8217؛ كنت متقاعدا لتجارة أي شيء ولكن TPS3 و 4 الاجهزة منذ و في حجم أصغر من ذلك بكثير.
سؤالان: هل هناك طريقة لعكس هندسة السعر الذي يساوي قيمة RSI2 & غ؛ 90؟ حتى أتمكن من تعيين الحد من أسعار الخروج إذا أنا & # 8217؛ م ليس على جهاز الكمبيوتر قبل إغلاق.
أيضا & # 8211؛ أي شخص يعرف كيفية استيراد ملف إلد إلى مولتيشارتس؟ النسخة التي تأتي مع وسطاء التفاعلية. شكر.
ما هي TPS3 و 4 الاجهزة؟ هل لديك أي معلومات عنها؟
الهندسة العكسية & # 8230؛ يمكن أن تجتاح القوة الغاشمة من خلال مجموعة من أسعار الإغلاق الأخيرة ل رسي-2 للإغلاق الحالي. هافن & # 8217؛ ر الفكر في وسيلة جيدة للقيام بذلك في مولتيشارتس ولكن أنا & # 8217؛ م تأكد من ذلك & # 8217؛ ق إكسيل المفقودة، الثعبان الخ.
مقالة لطيفة جيف.
يرجى إبقائي محدثة في حالة وجود أي تحديث أو مقالة عن RSI2.
أشياء جيدة. عملت لاري كونورز لبضع سنوات (2007-2018، وكنت آخر رئيس تحرير بدوام كامل في ترادينغماركيتس) وأنت & # 8217؛ القيام بعمله فخور.
لقد وجدت النهج الخاص بك إلى قضية وقف الخسارة لتكون مثيرة جدا للاهتمام. كما تعلمون، لاري لم يكن من المعجبين بها ل ست يعني الصفقات العائد. ولكن كما شخص يستخدم خيارات للتجارة هذه الاستراتيجيات، وأنا أحب معرفة أن أقصى خسارة ممكنة في التجارة.
بالمناسبة ألفادو، ترادينغماركيتس تستخدم ل & # 8220؛ رسي حلالا & # 8221؛ أداة قد تساعد في ما تبحث عنه.
شكرا ديفيد. I & # 8217؛ سوف ننظر إلى & # 8220؛ رسي حلالا & # 8221 ؛.
ماذا عن استخدام المشي إلى الأمام الأمثل على اثنين من المتوسطات المتحركة من أجل اللحاق التغيرات في السوق؟
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.